宝春

清华大学金融研究中心

量化课题研究员

岗位职责
1.金融数据的收集整理、清洗等；
2.通过观察市场数据并深入研究运用各类统计、机器学习等量化方法，开发量化交易信号，研发新的量化投资模型，负责量化投资策略的研发、实现、回测及优化；
3.搭建诸如Barra之类的业绩归因模型；对股票账户进行各项绩效指标分析；
4.根据要求逐步搭建各类风险的量化监控系统；
5.研究A股上市企业业务模式及财务信息，跟踪业务发展、业绩披露、相关国家政策等，撰写公司基本面及研究报告，跟踪行业动态，进行可比公司分析，洞察行业未来发展趋势。

岗位要求
1.对量化交易有浓厚兴趣，对数据敏感；
2.具有计算机、物理、数学、统计、金融、经济等理工相关专业的教育背景，具备扎实的数学、统计及计算机算法基础。通过FRM、CFA者优先；
3.具备较强的动手能力，熟练掌握Python，Matlab或者R其中之一，能够使用C/C++，熟悉常见的关系型数据库，熟练运用Excel、PPT；
4.优秀的沟通能力、自驱动力，抗压能力强，工作细致认真，责任心强，具有团队协作精神。

工作地点
远程或现场

简历投递
1.投递邮箱：ccfr@sem.tsinghua.edu.cn 、
glquant@glsc.com.cn
2.邮件&简历命名：清华大学量化课题研究员+姓名+学校+专业+毕业时间+每周工作天数+工作形式（工作形式选填：线上、线下或形式皆可）
3.请在邮件内注明可以进行课题研究的时间。